有知情人士表示，2017年一整年，拉佛基金都在为旗下的核心基金和重要客户购买vix看涨期权，以对冲市场波动的风险，这种操作其实已持续了好几年。 不过，vix指数期权仅仅是拉佛基金对冲组合的一小部分，其他标的还包括债券和黄金。 挖易投资课堂第三期，我们有幸邀请到莱比特矿池创始人江卓尔和知乎热门专栏"天上不会掉馅饼"作者、前挪威Theta对冲基金首席策略师许哲来到我们直播间。今天直播的主题是：币价有没有见底？矿工如何运用期权走出突围之路？ 《期权波动率交易：波动市场中的盈利策略》，作者：[美]亚当·华纳（Adam Warner）著，机械工业出版社，9787111540199，品类 在进行期权交易时，寻找交易机会包括预测波动率，以及知道波动率是如何影响期权市场价格的。这意味着我们需要一个能在价格空间和波动率空间之间进行转换的模型。在过去的40年中，交易员和金融工程师提出了许多复杂程度各不相同的期权定价模型。 指数的快速上涨加剧了当前市场的短期波动，投资者越来越重视市场是否会出现大幅调整的风险，同时市场风格切换速度的增加让投资者更难以对短期市场走势作出快速判断。除了传统的技术指标外，我们其实可以将目光投向,中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥
市场已经开始注意到：周一vix看跌期权的交易量最高，而看涨期权的交易量则相对较少。换句话说，交易者正在利用相对便宜的看空价格来定位vix的逆转，并预计市场不会这么快回归常态。 全球VIX指数及其衍生品分析 _ 东方财富网
vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 根据MacroRiskAdvisors的数据，一位押注市场崩溃的交易员在上周市场剧烈波动的情况下，赚取了数亿美元的利润。 CBOE波动率指数VIX，是市场预期由标准 期权波动率交易+波动市场中的盈利策略(高清).pdf 第一章 我是谁？我为何在此 我是谁？我如何来到期权 波动率 api更多下载资源、学习资料请访问CSDN下载频道.
该指数以s&p100指数期权的隐含波动率为编制基础，同时计算看涨期权与看跌期权的隐含波动率，兼顾了投资者对看涨期权和看跌期权的波动率预期需求。 2003年，cboe与高盛公司合作，对vix指数进行了更新，推出了以s&p500指数为标的的新vix指数。 权这种金融衍生品息息相关，由于我国并没有推出场内期权 交易，所以大多数国内投资者对于隐含波动率总有一种陌生 感。事实上，隐含波动率不管是对于期货行情的研判，还是 期权投资策略的应用，都发挥着重要的作用，不容小觑。以 伦敦的对冲基金Ruffer，管理两百多亿美金的资产规模，最近做了一件交易员最近都在讨论的事情，就是它买了out-of-the-money深度价外VIX call option（看涨期权），因为是深度价外比较便宜，大概只有50美分，也就是大量购买3个月50美分的看涨期权。 Chintawongvanich表示："标准普尔500指数看涨期权的巨大回报也完美地解释了'尾部风险'是如何被低估的。 波动性或将已经找回自己的规律了 问题：看涨期权和看跌期权有什么不同？ 看涨期权又称买进期权，买方期权，买权，延买期权，或"敲进"，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。
如何防止你的期权策略事与愿违-天天快报 - QQ 如何在不牺牲盈利能力的情况下降低投资组合风险，是投资领域的一大难题。许多投资者试图通过股票和债券分散投资组合。 其他人购买防御性看跌期权，当相关证券价格下跌时，看跌期权的价值会上升。 但是这样的策略往往是无效的。 由于市场的相互关联性和被动投资的兴起，股票和债券经常